Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insb. Bildungsökonomik
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Empirische Ökonomie 1 (Sommersemester 2013)

Dozenten

Dr. Guido Schwerdt
Bernhard Enzi, Alexandra Semrad, Sebastian Wichert

Klausureinsicht

Die Klausureinsicht findet am Freitag, 30. August, von 13.00 bis 15.00 Uhr in der Bibliothek des Staatswirtschaftlichen Instituts (Ludwigstr. 28, Vordergebäude, III. Obergeschoss, Raum 301) statt.

Für die Klausureinsicht ist eine Anmeldung erforderlich; bitte senden Sie dazu bis spätestens 26. August eine E-Mail mit Ihrem Namen und Ihrer Matrikelnummer an GAST6-HI@ifo.de. Sie erhalten dann eine Bestätigung.

Bei der Einsicht müssen Sie Ihren Studentenausweis und Ihren Personalausweis vorlegen.

Sollten Sie nicht persönlich zur Einsicht kommen können, so können Sie einer anderen Person eine Vollmacht ausstellen und sie per E-Mail zur Einsicht anmelden. Die Vollmacht, eine Kopie des Personalausweises der Klausurteilnehmerin bzw. des Klausurteilnehmers sowie der Personalausweis der bzw. des Bevollmächtigten sind bei der Klausureinsicht vorzulegen.

Um unnötig lange Wartezeiten zu verhindern, haben wir den Einsichtszeitraum in Blöcke eingeteilt nach Anfangsbuchstaben des Nachnamens. Wir bitten Sie sich an die unten gegebene Einteilung bestmöglichst zu halten!

Anfangsbuchstabe des Nachnamens Uhrzeit
A-G 13:00-13:30 Uhr
H-M 13:30-14:00 Uhr
N-S 14:00-14:30 Uhr
T-Z 14:30-15:00 Uhr

 

Termin

Vorlesung
(2 SWS)

Donnerstag, 12:15 - 13:45 Uhr

HGB A140

Übungen Montag, 16:15 - 17:45 Uhr HGB M110
(2 SWS) Montag, 18:00 - 19:30 Uhr HGB M110
Dienstag, 16:15 - 17:45 Uhr HGB A120
Dienstag, 18:00 - 19:30 Uhr HGB N020
Mittwoch, 16:15 - 17:45 Uhr THE 39 B139
Mittwoch, 18:00 - 19:30 Uhr THE 39 B139

Die Übungen beginnen am 22./23./24. April.

 

Inhalt der Veranstaltung

Diese Veranstaltung vermittelt die grundlegenden Methoden der Ökonometrie, also der Verbindung von statistischen Schätzverfahren und ökonomischer Theorie. Ökonometrische Methoden erlauben es, die Vorhersagen theoretischer Modelle der Volks- und Betriebswirtschaftslehre empirisch zu testen und statistisch fundierte Prognosen ökonomischer Entscheidungen von Personen, Haushalten und Unternehmen zu erstellen.
Nach einer kurzen Wiederholung statistischer Grundlagen wird das lineare Regressionsmodell eingeführt. Zunächst wird der Fall mit einer erklärenden Variable besprochen, dann erfolgt die Erweiterung auf mehrere erklärende Variablen. Nachdem die Grundlagen des linearen Regressionsmodells, dessen praktische Anwendung sowie mögliche in der Praxis auftretende Probleme besprochen wurden, werden die Analyse von Daten aus Experimenten, Modelle für diskrete abhängige Variablen (Logit- und Probitmodell) sowie Modelle für Zeitreihendaten behandelt.
Die praktische Arbeit am PC ist ein integraler Bestandteil der Veranstaltung. Die dazu notwendigen Fertigkeiten werden in den Übungen vermittelt. Die für die Bearbeitung der Übungsblätter erforderlichen Datensätze werden zur Verfügung gestellt; die verwendete Software ist kostenfrei erhältlich.

Gliederung

1. Einführung
2. Statistische Grundlagen
3. Das lineare Regressionsmodell mit einem Regressor
4. Das lineare Regressionsmodell mit mehreren Regressoren
5. Nichtlineare Zusammenhänge
6. Experimente und "natürliche" Experimente
7. Binäre abhängige Variablen
8. Zeitreihen- und Prognosemodelle
9. Zusammenfassung und Ausblick

Voraussetzungen

Statistik I und II

Lehrbuch

J. Stock und M. Watson, Introduction to Econometrics, 3. Auflage, Boston: Addison-Wesley (2011).
Da ein vollständiger Foliensatz zur Verfügung gestellt wird, dient das Lehrbuch nur zur Ergänzung und Vertiefung.

Zum Herunterladen

Das Passwort für geschützte Inhalte wird in der ersten Vorlesung bekanntgegeben.

Vorlesungsfolien und weitere Materialien für die Vorlesung:

Übungsblätter und Datensätze für die Übung:

Formelsammlung und Klausuren aus den vergangenen Semestern:

Software

In Vorlesung und Übung wird die Statistik- und Ökonometrie-Software Gretl verwendet, die als "Open Source" Software kostenlos hier heruntergeladen werden kann.